近日，据媒体报道，中金所考虑放宽对股指期货交易的有关限制，或将涉及非套保日内交易限制、保证金比率、手续费等多方面规定。受此消息影响，中国中期当日涨停，弘业股份涨停，高新发展等期货概念股均大涨。对国内资产管理行业而言，股指期货重新放开将丰富市场投资策略，降低机构委外投资的风险。
对于该传言，中金所回应称，没有任何这方面的消息，并不清楚方案情况。不过，自去年以来，市场有关松绑股指期货的呼声一直存在。博道投资莫泰山表示，由于对股指期货交易的各项限制，导致很多量化对冲基金在场外观望，无法入市。从发挥股票市场融资功能、引导长期资金入市的角度，建议对量化对冲基金参与股指期货给予鼓励，放松有关限制。
经过初步测算，一旦股指期货的交易限制放宽，仅现有量化对冲产品的“复活”，就会带动2000—3000亿元资金进入股市。一旦股指期货重新放开，对国内量化基金而言将是重磅利好。
数据显示，2015年，中国的财富总量达130万亿元，较2010年翻了一番。而基于现有数据的预测，再过5年，这一规模还将再翻一番。与此同时，金融机构管理的资产增长速度更快，年均增长达30%以上，这为量化对冲行业的发展创造了良好的外部环境。不过，在国内量化对冲基金发展的进程中，存在一个不可忽视的问题，即国内的对冲工具非常有限，尤其是对股指期货的限制，制约了量化对冲基金的发展。
2015年7月起，中金所出台一系列措施限制期指交易，这些措施对量化对冲私募影响最大。中金公司财富研究部副总经理杨浩指出，目前股指期货的贴水率约为1个月1.5%左右，年化成本接近20%，很容易造成阿尔法收益跑不过股指贴水的情况。而股指期货相对于现货大幅贴水，即反映了国内对冲工具缺乏的问题。
在此背景下，部分量化基金谋求其他出路，一是从以前单纯的阿尔法策略，转向采取多策略;二是运用替代性的对冲工具，如利用海外对应的指数期货;三是增加敞口，以前敞口是正负10%，现在为正负30%;四是扩展到多市场，如商品期货。
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